UVXY Hur man kan dra nytta av denna VIX ETF. Genom denna artikel kommer jag att beskriva hur man kan dra nytta av en VIX ETF genom att handla både på kort och lång sikt. Denna ETF är Proshares Ultra VIX Short Term Futures ETF NYSEARCA UVXY, Mer allmänt känd som UVXY, vilket är dess ticker. The VIX-An Introduction. The VIX skapades av CBOE 1993 och benämns ofta investorriskmätaren. Det visar marknadens förväntningar på 30-dagars volatilitet med hjälp av de implicita volatiliteterna Av olika SP 500-indexalternativ - inklusive både samtal och satser En allmänt använd mått på marknadsrisker, VIX-värden större än 30 representerar en marknad med stor volatilitet till följd av rädsla eller osäkerhet, medan värden under 20 generellt representerar en Mindre stressande eller till och med en tid av självkänsla på marknaderna. UVXY-ETF s Introduktion. UVXY söker en avkastning som är 2X VIX-avkastningen på en enda dag På grund av sammanslagningen av dagliga avkastningar returnerar UVXY s över Andra perioder än på E dag kommer sannolikt att skilja sig från belopp och eventuellt riktning från avkastningen för samma period. Investerare rekommenderas att övervaka sina innehav konsekvent, även så ofta som daglig. Hur kan man dra nytta av UVXY.1-försäljningen av UVXY-korten på lång sikt. Man kan dra nytta av VIX genom att kortsluta den på lång sikt. Det förlorar värde på grund av dess hävstångseffekt, vilket illustreras genom tabellerna nedan. Satta att både VIX och UVXY stänger vid 15 poäng på dag 0. Situationen är inte annorlunda När VIX går framåt sjunker det till samma belopp som det först började, vilket visas i tabellen ovan Efter att VIX hade hoppat till 18 75 på dag 1, föll sedan tillbaka till 15 på dag 2- dess ursprungliga pris på dag 0, UVXY S pris var igen 1 5 poäng lägre jämfört med dag 0. Detta framgår vidare av diagrammet nedan, en jämförelse mellan VIX-indexet och UVXY. Klicka för att förstora. Kontroll av. Därför är det bevisat att man kommer att dra nytta av att korta det på lång sikt. Vad mer är, mängden det förlorar är ganska imponerande, vilket framgår av dess veckovisa diagram nedan. Det hade gjort två omvända splittringar i Förra året var den första en 1 6 omvänd splittring gjord i mars 2012 den andra en 1 10 omvänd delningen gjordes nyligen, i september 2012 UVXY hade fallit 96 år hittills och 97 69 under det senaste året Föreställ dig vinsten en Skulle ha fått om han hade kortat UVXY för ett år sedan. Klicka för att förstora. Köp av.2 Köp UVXY At Times. Buying UVXY ibland i stället för att kortsluta det hela tiden kan också vara lönsamt, som illustreras i veckotabellen, som visar UVXY s-topparna och nedgångarna nedan. I februari 2012 UVXY sköt från en låg av 317 40 till 471 00 i en vecka i maj 2012, UVXY sköt upp från en låg av 122 50 till 248 70, fördubbling i tre veckor i juli 2012, sköt den upp från en låg av 65 30 till 94 40 på en vecka. Klicka för att förstora. Kort av. Därför visar det här diagrammet att köpa UVXY ibland kan skapa en snygg vinst från näringsidkaren Men problemet är nu när vi köper det Vi ska utforska djupare när vi zoomar in i det dagliga diagrammet som visas Nedan. Klicka för att förstora. Kontroll av. Studie de lägsta poängen UVXY nådde innan det gjorde sina mest uttalade prisökningar, skulle man tycka att det ligger nära botten av ett bollingerband, eller till och med vid exakt botten av bollingerbanden som det börjar Bryter ut Men det kan också observeras att UVXY tenderar att fortsätta att falla när bollingerbandet släpper. Därför är det dags att köpa endast nära botten av ett stabiliserande bollingerband. Det kan också observeras att det är dags att Sälja också giltigt för att sälja kort när den träffar det 20-dagars SMA Simple Moving Average Som det har visats i ovanstående diagram, hade det upprepade gånger testat 20-dagars SMA, och det är där det börjar vända. Därför kan man med dessa enkla regler Skapa ett system för handel med UVXY. Den första och andra vinstmetoden är motsägelsefull, och man förväntas antingen bara handla med metod 1, bara handla med metod 2 eller handla med båda metoderna, vilket skulle innebära att man köpte UVXY för att täcka Kort position f Irst täck metod 1 och sedan köpa fler aktier med hjälp av metod 2 Man förväntas inte utföra de första och andra metoderna samtidigt, vilket innebär att man inte gör någon handel alls. Övriga potentiella metoder att tjäna. Potentiellt vara ett bra sätt att dra nytta av UVXY, och detta sätt att dra nytta av UVXY s contango är allt mer uttalat som UVXY-alternativen, även så långt ut som jan 2014, har IVs Implicit Volatility på upp till 150, vilket innebär att en Får mer premie genom att sälja det här alternativet. Men det finns några viktiga risker för den här metoden som gör att jag undviker det För det första är det mycket smidigt. Den 30 mars 2013-samtalet har en öppen ränta på endast 255 och detta nummer är redan De flesta bland andra Mar 2013-samtal För det andra fluktuerar UVXY vilt, vilket bevisats ovan, och detta kan påverka alternativen UVXY kan raket vid utgångsdatum och det kan medföra många alternativ i pengarna, vilket gör situationerna mycket oönskade för alternativet säljare The Optionsägare i ovanstående situation skulle vara skyldig att sälja 100 UVXY-aktier till ett lägre pris än det som säljs på marknaden, vilket kan vara en förlust även om det skulle vara en kudde efter att ha fått premierna. Således skulle jag inte använda Den här metoden för att satsa mot UVXY. Det kan också vara ett bra sätt att tjäna pengar från contango också med öppen ränta till ett acceptabelt antal även för alternativ så långt ut som mar 2013. Men dess IV Implicit Volatility, som liknar Samtal, är extremt höga och når 150 i vissa fall Därför skulle man behöva betala ett stort bidrag för att hålla alternativet, vilket är något jag inte tycker om att göra. För det andra fluktuerar UVXY vilt, som visat ovan, och detta kan påverka Alternativen UVXY kan raket nära utgångsdatum och det kan få många alternativ ur pengarna, vilket gör situationerna väldigt oönskade för köparen. Köparen kunde se en total värdeminskning av alternativen Således skulle jag inte heller använda en sådan metod för att Bet aga Inst UVXY. Det finns många sätt att dra nytta av UVXY, men alternativstrategierna är inte bara lämpliga för användning på grund av ett antal skäl, från volatiliteten i UVXY till låg öppen ränta. Enligt min åsikt föredrar jag att sälja UVXY är kortare än jämfört med att köpa det ibland, eftersom man kan försäkra sig om att UVXY skulle sänka på lång sikt. Vänligen gör dock din due diligence innan du investerar och investerar bara vad du har råd att förlora. Uppsägning Jag har ingen Positioner i de angivna lagren och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna jag själv skrev denna artikel och det uttrycker mina egna åsikter Jag får inte ersättning för det annat än från Seeking Alpha Jag har inget affärsförhållande med något företag Vars aktie nämns i den här artikeln. Läs hela artikeln. NASDAQ Options Trading Guide. Equity alternativ idag är hyllad som en av de mest framgångsrika finansiella produkter som ska introduceras i modern tid Alternativ har visat sig vara su Perior och försiktiga investeringsverktyg som erbjuder dig, investeraren, flexibiliteten, diversifieringen och kontrollen när det gäller att skydda din portfölj eller generera ytterligare investeringsinkomster. Vi hoppas du kommer att finna det här för att vara en användbar guide för att lära dig hur du handlar alternativ. Utestående alternativ. Åtgärder är finansiella Instrument som kan användas effektivt under nästan alla marknadsförutsättningar och för nästan alla investeringsmål. Bland några av de många sätten kan alternativ hjälpa dig. Skydda dina investeringar mot en nedgång i marknadspriserna. Förbättra din inkomst på nuvarande eller nya investeringar. Köp Ett eget kapital till ett lägre pris. Förmån från ett aktiekurs s stiger eller faller utan att äga eget kapital eller säljer det direkt. Fördelarna med handelsalternativ. Äldre, effektiva och likvida marknader. Standardiserade optionsavtal möjliggör ordnade, effektiva och likvida optionsmarknader. Alternativ är ett extremt mångsidigt investeringsverktyg På grund av sin unika riskbelöningsstruktur kan alternativ användas i många kombinationer med Andra optionsavtal och eller andra finansiella instrument för att söka vinst eller skydd. Ett eget kapitalalternativ gör det möjligt för investerare att fixa priset under en viss tid då en investerare kan köpa eller sälja 100 aktier i ett eget kapital till ett premiepris, vilket bara är En procentandel av vad man skulle betala för att äga eget kapital direkt. Detta gör det möjligt för investerare att utnyttja sin investeringskraft samtidigt som de ökar deras potentiella belöning från en egen kursutveckling. Begränsad risk för köparen. Till skillnad från andra investeringar där riskerna inte kan ha några gränser, alternativ Handel ger en definierad risk för köpare En optionsköpare kan absolut inte förlora mer än priset på optionen, premiumen Eftersom rätten att köpa eller sälja den underliggande säkerheten till ett visst pris löper ut vid ett givet datum, kommer alternativet att upphöra att vara värdelöst om Villkoren för lönsam övning eller försäljning av optionsavtalet är inte uppfyllda före utgångsdatumet. En avtäckt köpoptionsförsäljare kallas ibland den uppenbarade Författare av ett alternativ kan däremot uppvisa obegränsad risk. Den här alternativhandelsguiden ger en överblick över egenskaperna hos eget kapitaloptioner och hur dessa investeringar fungerar i följande segment. Disclaimer Denna webbplats diskuterar börshandlade optioner utgivna av Options Clearing Corporation Inget uttalande på denna webbplats ska tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja en säkerhet eller att ge investeringsrådgivning. Alternativ involverar risker och är inte lämpliga för alla investerare Innan du köper eller säljer ett alternativ måste en person ta emot och granska en Kopia av egenskaper och risker med standardiserade alternativ som publiceras av Options Clearing Corporation Kopier kan erhållas från din mäklare, en av utbytena Options Clearing Corporation på One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606 genom att ringa 1-888-OPTIONS eller Genom att besöka Alla diskuterade strategier, inklusive exempel med faktiska värdepapper och prisdata, är strikt för illustrativa och utbildningsändamål Och ska inte tolkas som en godkännande, rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja värdepapper. Få alternativkurser. Real-Time efter timmar Pre-Market News. Flash Citat Sammanfattning Citat Interaktiv Tabell Standardinställning. Observera att när du väljer ditt val , Kommer det att gälla alla framtida besök på Om du vid något tillfälle är intresserad av att återgå till standardinställningarna, välj Standardinställning ovan. Om du har några frågor eller stöter på några problem med att ändra standardinställningarna, vänligen mail. Bekräfta ditt val. Du har valt att ändra standardinställningen för Quotesearch. Det här är nu din standardmålsida om du inte ändrar din konfiguration igen eller du tar bort dina cookies. Är du säker på att du vill ändra dina inställningar. Vi har en tjänst Att fråga. Avaktivera din annons blockerare eller uppdatera dina inställningar för att säkerställa att javascript och cookies är aktiverade så att vi kan fortsätta att förse dig med de förstklassiga marknadsnyheterna och uppgifterna du kommer till Förvänta oss från oss. Bara du vill förlora pengar, det här är det enda sättet att handla VIX. CBOE Volatility Index VIX, även känt som rädslan index, mäter börsvolatiliteten baserat på premier betalda för option på SP 500 indexet It Är en komplex beräkning, men vad handlarna behöver veta är att VIX stiger när priserna sjunker snabbt, eftersom optionspremierna tenderar att stiga lika snabbt. Vinster i optionspremier leder till högre värden på VIX När marknaderna stiger stadigt eller rör sig sidled i en Konsolidering faller optionspremierna, liksom värdet av VIX. På vissa sätt verkar volatiliteten som att den borde vara mer omsättbar än priset. I Bollinger på Bollinger Bands observerade analytiker John Bollinger att volatiliteten är cyklisk och den höga volatiliteten är låg och låg volatilitet Vi är nu på en punkt med låg volatilitet, vilket innebär att vi oundvikligen kommer att se en återgång till hög volatilitet vid någon tidpunkt i framtiden. Nyligen föll VIX till sin lägsta nivå sedan sommaren 2007, le Adderar många näringsidkare för att undra vad som skulle hända om de köpte låg volatilitet. Från diagrammet nedan ser det ut att de till slut skulle belönas med vinst, eftersom efter att ha nått låga nivåer stiger VIX. I själva verket är handel VIX inte så enkel VIX Är en slösande tillgång baserad på optioner och handlas med derivat som har utgångsdatum Många derivat löper ut värdelösa och det skapar en nedåtgående förspänning i den förväntade avkastningen. Uppdelning VIX kan göras med börshandlade sedlar ETNs, som är som börshandlade fonder ETF Förutom att ETNs håller derivat snarare än aktier. Företagen som sponsrar ETNs står inför högre kostnader än vad de gör med ETF, och dessa kostnader minskar avkastningen för investerare. Dessa faktorer betyder att ETN: erna inte kommer att spåra VIX precis. För att få en viss känsla av dessa idéer, låt s Titta på några testresultat. Vi vill köpa VIX när det är lågt och sälja när det är högt. Testa visar att detta är möjligt I stället för att definiera lågt i absoluta termer, en regel som, köp wh En VIX är mindre än 15 kommer vi att använda en relativ definition av låg Vi kommer att vilja köpa VIX när den faller i den nedre 20 av dess Bollinger-band Det använder Bollinger B-indikatorn och köper när B är mindre än 20.Exiterar vid någon Tidsramen från en dag till sex veckor efter att ha köpt VIX skulle vara lönsam med den genomsnittliga vinnande handeln mer än dubbelt så stor som den genomsnittliga förlusten I genomsnitt skulle cirka 60 av affärer vara vinnare Tyvärr är det omöjligt att handla direkt VIX . När vi tillämpar den enkla strategin på VIX-futures är resultatet stora förluster för alla innehavsperioder. Det är samma med ETN på VIX, inklusive iPath SP 500 VIX Korttids Futures ETN NYSE VXX, iPath SP 500 VIX Medium Term Futures ETN NYSE VXZ, VelocityShares Daglig 2x VIX Kortfristig ETN NYSE TVIX och ProShares Ultra VIX Korttids Futures ETF NYSE UVXY. En enda problem handlare ansikte är att VIX spikar högre och snabbt faller ner igen Det är helt möjligt att vi saknar handeln Vinster av Avslutas först efter en viss tid Vi kan istället gå ut efter att ett prisförflyttning av specifik storlek uppstår. Det fungerar väl på VIX, men inte lika bra på de fordon som används för att handla VIX. Med denna reviderade strategi köper vi när VIX är Lågt och säljs när det når ett vinstmål eller en förlustförlust För testning kan vi använda ett 10 vinstmål och 3 stoppavbrott. Detta är en väldigt lönsam strategi på VIX själv med cirka 80 vinnare och vinst som uppenbarligen är mer Än tre gånger större än förluster När det testades mot ETNs var det bara en som var lönsam UVXY. Det exakta sättet som varje ETN är strukturerat är en handelshemlighet hos sponsorerna, men i testning verkar UVXY vara den bästa proxyn för VIX Och är vårt främsta handelsföretag. Rätt nu är VIX mycket låg och många handlare kommer att frestas att handla med det. Vi rekommenderar att du köper UVXY och handlar med ett vinstmål och slutförlust. Normalt rekommenderar vi också ett sätt att handla med alternativ, Men i fallet med UVXY är alternativen dyra och det w Ould vara svårt att dra nytta av med en enkel köpstrategi En del av framgångsrik handel är att veta när man inte ska handla, och det här är en av de tillfällen för VIX-relaterade alternativstrategier. Rekommenderad handelskonfiguration .-- Köp UVXY till marknadspris - Set Stop-loss 3 under inlösenpris - Ange vinstmål 10 över ingångspriset. Not Amber lägger slut på en rapport som svarar på 10 vanliga frågor om att öka intäkter med alternativ Om du vill lära dig mer om hur du genererar inkomster med alternativ , Klicka bara här och berätta var du ska skicka rapporten.
No comments:
Post a Comment