Strategitestning. Få mer information. Back-Test Trading Strategies med Wealth-Lab Pro. Trading Strategies and Strategy Testing-funktionen och handelssignaler som genereras av strategierna tillhandahålls för utbildningsändamål och endast som exempel och de ska inte användas eller lita på på att fatta beslut om din individuella situation Du kan ändra strategierna för testning av strategier som du tycker är olämpliga. Fidelity adopterar inte, gör en rekommendation för eller godkänner någon handels - eller investeringsstrategi eller särskild säkerhet. Strategistestfunktionen ger en hypotetisk beräkning av hur en säkerhet eller värdepappersportfölj, med förbehåll för ett exempel på handelsstrategi, skulle ha genomfört under en historisk tidsperiod. Endast värdepapper som existerade under den historiska tidsperioden och som har historiska prissättningsdata är tillgängliga för användning i strategitestfunktionen. Funktionen har endast en begränsad förmåga att beräkna hypotetiska handelsprovisioner, och det tar inte hänsyn till f eller andra avgifter eller för skattekonsekvenser som kan härröra från en handelsstrategi. Du bör inte anta att Strategitestning av en handelsstrategi kommer att ge någon indikation på hur din värdepappersportfölj eller en ny värdepappersportfölj kan utföra över tiden. Du borde Välj dina egna handelsstrategier baserat på dina specifika mål och risk toleranser. Var noga med att granska dina beslut regelbundet för att se till att de fortfarande överensstämmer med dina mål. Prestanda är ingen garanti för framtida resultat. 1998 2012 FMR LLC. Alla rättigheter reserverade. Strength Index - RSI. BREAKING DOWN Relative Strength Index - RSI. Relativstyrkindexet beräknas med följande formel. RSI 100 - 100 1 RS. Var RS Genomsnittlig vinst på uppe perioder under den angivna tidsramen Genomsnittlig förlust av nollperioder under specificerad tidsram. RSI ger en relativ utvärdering av styrkan i en säkerhets s senaste prisutveckling, vilket gör det till en momentumindikator RSI-värden sträcker sig från 0 till 100 Standard tidsramen för att jämföra uppperioder till nedperioder är 14, som i 14 handelsdagar. Traditionell tolkning och användning av RSI är att RSI-värden på 70 eller högre indikerar att en säkerhet överköps eller övervärderas, och kan därför primeras för en trendomvandling eller korrigeringsåterkallande pris. På andra sidan RSI-värdena tolkas en RSI-avläsning av 30 eller lägre som en indikation på ett överlöpt eller undervärderat tillstånd som kan signalera en trendbyte eller korrigering av prisomvandling till uppåtvända. Tips om att använda RSI-indikatorn. Suddiga stora prisrörelser kan skapa falska köp - eller säljssignaler i RSI. Det används därför bäst med förädlingar till dess tillämpning eller i samband med andra bekräftande tekniska indikatorer. Vissa näringsidkare, i ett försök att undvika falska signaler från RSI, använda mer extrema RSI-värden som köp eller sälj signaler, såsom RSI-mätningar över 80 för att indikera överköpta förhållanden och RSI-mätningar under 20 till icate oversold conditions. The RSI används ofta i samband med trendlinjer, eftersom trendlinjestöd eller motstånd ofta sammanfaller med stöd - eller motståndsnivåer i RSI-läsningen. Att titta på skillnader mellan pris och RSI-indikatorn är ett annat sätt att förfina dess tillämpning Divergens inträffar när en säkerhet gör ett nytt högt eller lågt pris, men RSI ger inte motsvarande nya höga eller låga värde Bearish divergens, när priset gör en ny hög men RSI inte tas som en försäljningssignal Bullish divergens som tolkas som en köpsignal inträffar när priset gör ett nytt lågt men RSI-värdet inte Ett exempel på bearish divergens kan utvecklas enligt följande En säkerhet stiger i pris till 48 och RSI ger en hög avläsning av 65 Efter att ha tagit sig något nedåt, är säkerheten därefter gör en ny högst 50, men RSI stiger bara till 60. RSI har bearishly divergerat från prisrörelsen. Relativ styrka Index RSI. Relative Strength Index RSI. Developed J Welles Wilder, Relative Strength Index RSI är en momentumoscillator som mäter hastigheten och förändringen av prisrörelserna. RSI svänger mellan noll och 100 Traditionellt och enligt Wilder anses RSI överköpt när över 70 år och överförs när under 30 signaler kan också vara genereras genom att leta efter skillnader, svängningar och mittlinjeövergångar. RSI kan också användas för att identifiera den allmänna trenden. RSI är en extremt populär momentumindikator som har presenterats i ett antal artiklar, intervjuer och böcker genom åren. I synnerhet Constance Brown s bok, Teknisk Analys för Trading Professional, presenterar begreppet tjurmarknads - och björnmarknadsintervall för RSI Andrew Cardwell, Browns RSI-mentor, introducerade positiva och negativa återgångar för RSI. Cardwell gjorde dessutom begreppet avvikelse, bokstavligen och figurativt , på huvudet. Wilder presenterar RSI i sin 1978-bok, Nya koncept inom tekniska handelssystem. Denna bok innehåller även P arabola SAR, genomsnittlig True Range och Directional Movement Concept ADX Trots att den utvecklats före datorns ålder har Wilder s-indikatorer stått tidstestet och förblivit extremt populärt. För att förenkla beräkningsförklaringen har RSI delats upp i dess grundläggande komponenter RS Genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust Denna RSI-beräkning är baserad på 14 perioder, vilket är den standard som Wilder föreslagit i sin bok. Förlusterna uttrycks som positiva värden, inte negativa värden. De allra första beräkningarna för genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust är enkla 14 periodmedelvärden . Första genomsnittliga vinst Summan av vinster under de senaste 14 perioderna 14.Första genomsnittliga förlust Summan av förluster under de senaste 14 perioderna 14. Den andra och efterföljande beräkningarna baseras på tidigare medelvärden och den nuvarande vinstförlusten. Gain x 13 current Gain 14.Average Loss föregående genomsnittligt förlust x 13 strömförlust 14.Till det tidigare värdet plus är nuvärdet en utjämningsteknik liknande den som används i exponentiell glidande genomsnittlig beräkning Detta betyder också att RSI-värden blir mer exakta när beräkningsperioden sträcker sig SharpCharts använder minst 250 datapunkter före startdatumet för ett diagram förutsatt att mycket data finns vid beräkning av dess RSI-värden. För att exakt replikera våra RSI-nummer , måste en formel ha minst 250 datapunkter. Wilder s-formel normaliserar RS och förvandlar den till en oscillator som varierar mellan noll och 100 Faktum är att en plot av RS ser ut exakt samma som en plot av RSI. Normaliseringssteget gör det enklare för att identifiera extrema eftersom RSI är intervallbunden RSI är 0 när medelvärdet är lika med noll Om man antar en 14-årig RSI betyder ett noll-RSI-värde att priserna flyttade ner alla 14 perioder. Det fanns ingen vinst för att mäta RSI är 100 när medelförlusten motsvarar noll Det innebär att priserna flyttas högre alla 14 perioder. Det fanns inga förluster att mäta. Här är ett Excel-kalkylblad som visar starten på en RSI-beräkning i åtgärd. Notering Utjämningsprocessen påverkar s RSI-värden RS-värden släpas efter första beräkningen Genomsnittlig förlust motsvarar summan av förlusterna dividerat med 14 för den första beräkningen Efterföljande beräkningar multiplicerar det förinställda värdet med 13, lägger till det senaste värdet och delar sedan samman med 14 Detta skapar en utjämning påverkar Samma sak gäller genomsnittlig vinst På grund av denna utjämning kan RSI-värdena skilja sig utifrån den totala beräkningsperioden. 250 perioder tillåter mer utjämning än 30 perioder och detta kommer att påverka något. RSI-värden går tillbaka 250 dagar när det är möjligt Om genomsnittlig förlust är lika med noll, uppdelas en skillnad med noll situation för RS och RSI är inställd på 100 per definition. På liknande sätt motsvarar RSI 0 när medelvärdet är lika med noll. Den normala återkristningsperioden för RSI är 14, men detta kan sänkas för att öka känsligheten eller upphöjda för att minska känsligheten 10-dagars RSI är mer sannolikt att nå överköpta eller överlämnade nivåer än 20-dagars RSI. Återkänningsparametrarna beror också på en säkerhets s volatilitet 14-dagars RSI för internet r Etailer Amazon AMZN är mer sannolikt att bli överköpt eller överlämnas än 14-dagars RSI för Duke Energy DUK, ett verktyg. RSI anses vara överköpt när det är över 70 och överlämnas när under 30 Dessa traditionella nivåer kan också anpassas för att bättre passa säkerhet eller analytisk krav Förhöjning överköpt till 80 eller sänkning av överlåtelse till 20 kommer att minska antalet överköpta överlämnade avläsningar Kortsiktiga handlare använder ibland 2-åriga RSI för att söka efter överköpta avläsningar över 80 och överlämnade värden under 20.Wilder anser att RSI överköptes över 70 och överlämnas under 30 Diagram 3 visar McDonalds med 14-dagars RSI Detta diagram har dagliga barer i grått med en 1-dagars SMA i rosa för att markera slutkurserna eftersom RSI bygger på slutkurs. Arbeta från vänster till höger blev börsen överlåtna i slutet av juli och hittade stöd runt 44 1 Observera att botten utvecklats efter överlämnad läsning Aktien var inte botten så snart den överlämnade läsningen uppstod Bottoming kan vara en process Från o versalt nivåer, RSI flyttade över 70 i mitten av september för att bli överköpt Trots denna överköpta läsning, föll inte beståndet I stället stannade beståndet i några veckor och fortsatte sedan högre. Tre ytterligare överköpta avläsningar inträffade innan beståndet äntligen toppade den 2 december Momentum oscillatorer kan överköps överlåtas och förbli så i en stark uppåtgående trend De första tre överköpta avläsningarna förskuggade konsolideringar Den fjärde sammanföll med en betydande topp RSI, sedan flyttades från överköpt till överlåtet i januari. Den slutliga botten sammanföll inte med den ursprungliga översullade läsningen som Lager slutligen bottnade några veckor senare runt 46 3. Som många momentumoscillatorer, fungerar överköpta och överlämnade avläsningar för RSI bäst när priserna rör sig sidled inom ett intervall Diagram 4 visar MEMC Electronics WFR-handel mellan 13 5 och 21 från april till september 2009 Beståndet toppade snart efter att RSI nådde 70 och botten strax efter att beståndet nådde 30. Enligt Wilder, Divergenser signalerar en potentiell reverseringspunkt, eftersom riktningshastighet inte bekräftar pris. En hausseamissivitet uppträder när den underliggande säkerheten gör en lägre låg och RSI-formerna en högre låg RSI bekräftar inte den lägre låga och detta visar förstärkningsmomentet. En baisseformig divergens bildas när säkerheten registrerar en högre hög och RSI-formulär en lägre hög RSI bekräftar inte den nya höga och det här visar försvagningsmomentet Diagram 5 visar Ebay EBAY med en baisse divergens i augusti-oktober Aktien flyttade till nya höjder i september-oktober, men RSI bildades lägre höga för den baisse divergensen Den efterföljande nedbrytningen i mitten av oktober bekräftade försvagning momentum. En hausse divergens bildad i januari-mars Den haussefulla divergensen som bildades med Ebay flyttade till nya nedgångar i mars och RSI håller sig över dess tidigare låga RSI återspeglade mindre nackdelen i februari - Mark-nedgången I mitten av marsuppehållet bekräftades en förbättring av momentum Divergences tenderar att vara mer robusta när de bildas efter en överköpt eller överlämnad läsning. Innan du blir för upphetsad om skillnader som stora handelssignaler måste det noteras att skillnader är vilseledande i en stark trend. En stark upptrend kan visa många baisseavvikelser innan en topp faktiskt materialiseras. Omvänt kan haustiska avvikelser uppträda i En stark nedgång - och ändå fortsätter nedåtriktningen Diagram 6 visar SP 500 ETF SPY med tre baisseviklingar och en fortsatt uppgång. Dessa baissevikelser kan ha varnat för en kortfristig återhämtning, men det var tydligt ingen större trendomvandling. Failure Swings. Wilder betraktade också misslyckande svängningar som starka indikationer på en överhängande omkastning. Felsvängningar är oberoende av prisåtgärder Med andra ord fokuserar svängningar endast på RSI för signaler och ignorerar begreppet avvikelser. Ett hausseffektivt svängning bildas när RSI rör sig under 30 överlåtna, studsar över 30, drar tillbaka, håller över 30 och bryter sedan sin tidigare höga Det är i grunden ett drag till överlåtna nivå s och sedan en högre låg över överlåtna nivåer Diagram 7 visar Research in Motion RIMM med 10-dagars RSI som bildar en haussefallssvängning. En baissefallssvängning bildas när RSI rör sig över 70, drar tillbaka, studsar, överskrider 70 och bryter sedan dess tidigare låga Det är i grund och botten ett drag till överköpta nivåer och sedan en lägre hög under överköpta nivåer Diagram 8 visar Texas Instruments TXN med en bearish-svängning i maj-juni 2008. I teknisk analys för handelsprofessorn föreslår Constance Brown att oscillatorer gör inte resa mellan 0 och 100 Detta råkar också vara namnet på det första kapitlet Brown identifierar ett tjurmarknadsperspektiv och en björnmarknad för RSI RSI tenderar att fluktuera mellan 40 och 90 på en tjurmarknad uppåt med de 40-50 zoner som fungerar som stöd Dessa intervall kan variera beroende på RSI-parametrar, styrka av trend och volatilitet för den underliggande säkerheten. Diagram 9 visar 14-veckors RSI för SPY under tjurmarknaden från 2003 till 2007. RSI ökade över 70 i slutet av 2003 en nd flyttade sedan in i sitt tjurmarknadsperspektiv 40-90 Det var en överskridning under 40 i juli 2004 men RSI höll 40-50-zonen minst fem gånger från januari 2005 till oktober 2007 gröna pilar Faktum är att det återkommer till denna zon gav låga riskinmatningspunkter för att delta i uptrenden. På flipsidan tenderar RSI att fluktuera mellan 10 och 60 i en björnmarknadens nedåtgående trend med 50-60-zonen som beteende som motstånd. Diagram 10 visar 14-dagars RSI för US Dollar Index USD under sin nedgång i 2009 RSI flyttade till 30 i mars för att signalera starten på ett björnintervall. 40-50-zonen markerade sedan motstånd till en paus i december. Positive-Negative Reversals. Andrew Cardwell utvecklade positiva och negativa återgångar för RSI, som är Det motsatta av baisse - och hausseavvikelser Cardwells böcker är inte tillgängliga, men han erbjuder seminarier som beskriver dessa metoder. Constance Brown krediterar Andrew Cardwell för hennes RSI-upplysning. Innan vi diskuterar omkastningstekniken bör det vara noterade att Cardwells tolkning av skillnader skiljer sig från Wilder Cardwell betraktas baissea divergenser som tjurmarknadsfenomen. Med andra ord är det sannolikt att baissevikelser bildas i uptrends. På samma sätt anses hausiska skillnader betraktas som björnemarknadsfenomen som indikerar en downtrend. En positiv omkastningsform när RSI smälter till en lägre nivå och säkerheten bildar en högre låg. Den lägre lågen är inte i överskridna nivåer, men vanligtvis någonstans mellan 30 och 50. Tabell 11 visar MMM med positiv omformning i juni 2009 MMM bröt motstånd några veckor senare och RSI flyttade över 70 Trots svagare momentum med lägre låg i RSI höll MMM över sin tidigare låga och visade underliggande styrka. I huvudsak har prisåtgärder överstått momentum. En negativ omvändning är motsatsen till en positiv reversering. RSI bildar en högre hög, men säkerhetsformulären En lägre hög I övrigt är den högre hög vanligtvis strax under överköpta nivåer i området 50-70. Figur 12 visar Starbucks SBUX som bildar en lo wer hög som RSI bildar en högre hög Trots att RSI smidda en ny hög och momentum var stark så presterade prisåtgärden inte att bekräfta som lägre högformad. Denna negativa omkastning förspelade den stora supportbrottet i slutet av juni och en kraftig nedgång. RSI är en mångsidig momentum oscillatorn som har stått för tidens test Trots volatilitetsförändringar och marknaderna genom åren, är RSI fortfarande relevant nu som det var i Wilder s dagar. Medan Wilders ursprungliga tolkningar är användbara för att förstå indikatorn, arbetar Browns och Cardwells arbete RSI-tolkning till en ny nivå Justering till denna nivå tar lite omhändertagande hos de traditionellt skolade kartikerna. Wilder anser överköpta förhållanden mogna för en omkastning, men överköp kan också vara ett tecken på styrka Bearish-avvikelser producerar fortfarande några bra säljsignaler, men chartister måste vara försiktig i starka trender när bearish divergences är faktiskt normala Även om begreppet positiva och negativa omkastningar kan vara s för att undergräva Wilders tolkning är logiken meningsfull och Wilder skulle knappast avvisa värdet av att lägga större vikt vid prisåtgärder. Positiva och negativa återföringar sätter prisåtgärder av den underliggande säkerheten först och indikatorn andra, vilket är hur det borde vara Bearish Och haussea avvikelser placerar indikatorn först och prisåtgärderna sekund. Genom att lägga större vikt på prisåtgärder utmanar konceptet positiva och negativa omkastningar vårt tänkande mot momentumoscillatorer. Användning med SharpCharts. RSI är tillgänglig som indikator för SharpCharts. När de väljs kan användarna placera indikatorn ovan, under eller bakom det underliggande prisplotet Placera RSI direkt ovanför prissättet accentuerar rörelserna i förhållande till prisåtgärden för den underliggande säkerheten Användare kan tillämpa avancerade alternativ för att släta indikatorn med ett glidande medelvärde eller lägga till en horisontell linje för att markera överköpta eller överlämnade nivåer. Föreslagna skanningar. RSI överskridits i Uptrend Denna skanning avslöjar s tocks som är i uptrend med oversold RSI Först måste bestånden vara över deras 200-dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande uptrend. För det andra måste RSI gå under 30 för att bli överlåtna. RSI överköpt i Downtrend Denna sökning avslöjar aktier som finns i en downtrend med överköpt RSI-nedgång Först måste lagren vara under deras 200-dagars glidande medelvärde för att vara i en övergripande downtrend. För det andra måste RSI gå över 70 för att bli överköpt. Ytterligare Study. Constance Browns bok tar RSI till en ny nivå med tjur marknads - och björnmarknader, positiva och negativa omkastningar och prognoser baserade på RSI Några metoder för Andrew Cardwell, hennes RSI-mentor, förklaras och förädlas också i boken. Teknisk analys för handelsprofessorn Constance Brown.
No comments:
Post a Comment